中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）
更新招募说明书
（2025 年 11 月）
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
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重要提示
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证信息安全指数
分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证信
息安全指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见》等法律法规规定终止信诚信息安全A份额与信诚信息安全B份额的运作，无需
召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布
《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止
上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚中证信息安全指数分级
证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基准日）进行基
金份额折算，《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于
基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合
同》同时失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人
依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前
景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在
投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，
包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，
个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风
险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风
险等。本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募
说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。
本基金标的指数为中证信息安全主题指数。
同中证全指指数的样本空间
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（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排
名后20%的证券；
（2）对样本空间内剩余证券，选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信
息安全服务等业务的上市公司证券纳入信息安全主题；
（3）将（2）中剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn/zh-CN。
本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中
国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流
程和风险控制制度，但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东
在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派
息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持
有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人
权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异
可能导致的其他风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程
序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关
章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋
账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制
时的特定风险。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，
并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
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但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2025年11月1日，基金管理
人信息根据截至本次信息披露日的情况进行了更新，有关财务数据和净值表现截止
日为2025年9月30日（未经审计）
。
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目 录
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第一部分 绪言
《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以
下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称“《销售办法》”）
、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基
金指引》”）及其他有关法律法规与《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金
（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所
载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基
金合同。
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第二部分 释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
息安全指数型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
募说明书》及其更新
上市交易公告书》
行政区和台湾地区）现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时做出的修订
《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对
其不时做出的修订
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等
会
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
境内证券市场的中国境外的机构投资者
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办
理基金销售业务的会员单位
他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额
的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回
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易所交易系统办理本基金基金份额的申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所
办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金
的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额
余额及其变动情况的账户
买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金投资者通过深圳证券
交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账
户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统
基金合同》生效日，《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》自同一
日失效
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
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作日
购买基金份额的行为
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务
的深圳证券交易所会员单位
回、转换及上市交易等场内基金交易
买卖基金份额的行为
定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
基金份额销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转
托管的行为
券登记系统间进行转托管的行为
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
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申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
金份额持有人服务的费用
基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购
费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类和 E 类基金
份额
购款及其他资产的价值总和
和基金份额净值的过程
及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策
性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债
券、证券公司短期债、资产支持证券、同业存单等债券品种
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介
或者在法律法规允许的情况下，基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的其他
估值机构
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基金产品资料概要》及其更新
《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其
不时做出的修订
户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为
侧袋账户
公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍
导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的
资产
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称： 中信保诚基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 19 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 19 层
法定代表人：涂一锴
成立日期： 2005 年 9 月 30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】
注册资本： 贰亿元人民币
电话： （021）68649788
联系人： 董元星
股权结构：
出资额 出资比例
股 东
（万元人民币） （%）
中信信托有限责任公司 9800 49
保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
二、主要人员情况
涂一锴先生，董事长，研究生学历。历任中信银行股份有限公司总行营业部公
司业务部客户经理、总行营业部富华大厦支行客户经理、总行营业部投资银行部客
户经理、总行营业部投资银行部高级客户经理、总行营业部公司银行部战略客户处
副经理、总行营业部公司银行部战略客户处经理、总行营业部公司银行部总经理助
理，中信信托有限责任公司信托业务二部高级经理、信托业务二部副总经理、信托
业务三部总经理、业务总监、党委委员、副总经理。现任中信信托有限责任公司党
委副书记、总经理、董事，兼任中信保诚基金管理有限公司董事长、上海信诚致远
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资产管理有限公司董事长、中国信托业协会副会长、中国信托登记有限责任公司董
事、中国信托业保障基金有限责任公司董事、信三得利商贸有限公司副董事长、董
事、中信基金会理事会理事、中信信惠国际资本有限公司董事、中国宏桥集团有限
公司非执行董事、中石化冠德控股有限公司非执行董事。
谭怡敏女士，董事，新加坡籍，本科学历。历任施罗德投资管理（新加坡）有
限公司新加坡首席运营官、亚太区首席运营官，瀚亚投资（新加坡）有限公司首席
执行官。现任瀚亚投资（新加坡）有限公司首席运营官，兼任中信保诚基金管理有
限公司董事、ComfortDelGro Corporation Limited（康福德高）非执行及独立董事职
务、Home Nursing Foundation（家护基金）非执行及独立董事、Eastspring Investments
(SICAV) （瀚亚投资(SICAV)）董事及主席、Eastspring Investments SICAV-FIS（瀚
亚投资SICAV-FIS）董事及主席、Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.（瀚亚投
资（卢森堡））董事、Eastspring Investments Berhad（瀚亚投资（马来西亚））董事
及主席、Eastspring Al-Wara' Investment Berhad（瀚亚投资（阿拉瓦拉））董事和主
席、BOCI-Prudential Asset Management Limited（中银国际英国保诚资产管理有限
公司）非执行及独立董事。
安思宇女士，董事，本科学历。历任康博建创软件（上海）有限公司北京办事
处职员，北京天地融创投资顾问有限公司职员，中信信托有限责任公司风险合规部
项目经理、高级经理，风险管理部副总经理、总经理，兼中信聚信（北京）资本管
理有限公司副总经理，中信信托有限责任公司信托运营部、运营管理中心、信用管
理部副总经理，现任中信信托有限责任公司金融市场部总经理，兼任中信保诚基金
管理有限公司董事、江西中威房地产开发有限公司董事、中国国际经济咨询有限公
司董事。
王伯莉女士，董事，中国台湾籍，本科学历。历任花旗银行经理，荷兰商业银
行副总经理，巴黎人寿投资型商品事业处副总经理，合作金库人寿总经理、董事，
法国巴黎保险亚洲区投资型商品部门主管、台湾区总经理，野村证券投资信托股份
有限公司总经理，瀚亚证券投资信托股份有限公司总经理，现任瀚亚证券投资信托
股份有限公司瀚亚投资大中华区总裁暨台湾董事长，兼任中信保诚基金管理有限公
司董事、瀚亚证券投资信托股份有限公司董事长、瀚亚投资（香港）有限公司董事、
瀚亚投资管理（上海）有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理（上海）有限公司董
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事、中银国际英国保诚资产管理有限公司董事。
夏执东先生，独立董事，研究生学历。历任财政部科研所会计研究室副主任、
中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、天华会计师事
务所合伙人、主任会计师，致同会计师事务所管委会副主席。现任致同（北京）工
程造价咨询有限责任公司董事长，兼任中信保诚基金管理有限公司独立董事，王府
井集团独立董事。
杨思群先生，独立董事，研究生学历。历任中国社会科学院财贸经济研究所副
研究员、清华大学经济管理学院经济系副教授，现任中信保诚基金管理有限公司独
立董事，兼任人保再保险股份有限公司独立董事。
金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，研究生学历。历任花旗国际副总裁，瑞
士信贷第一波士顿银行副总裁，大通曼哈顿亚洲资本市场总监，汇丰银行资本市场
总监，香港机场管理局航空物流总经理、战略规划与发展总经理、财务总经理，南
华早报集团首席财务官，信和置业集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金
管理有限公司独立董事，兼任Habib Bank Zurich (Hong Kong) Limited独立董事、Asia
Fortune Investment Limited董事。
董元星先生，董事，总经理，研究生学历。历任巴克莱资本（纽约）债券交易
员，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。现任
中信保诚基金管理有限公司董事、总经理。
注：原“保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为
瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为保诚集团成员。
者监事。董事会审计委员会成员为杨思群先生、安思宇女士、王伯莉女士。
董元星先生，董事，总经理，研究生学历。历任巴克莱资本（纽约）债券交易
员，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。现任
中信保诚基金管理有限公司董事、总经理。
桂思毅先生，副总经理，研究生学历。历任安达信咨询管理有限公司高级审计
员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，
中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。
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现任中信保诚基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、北京分公司负责人、深圳
分公司负责人，上海信诚致远资产管理有限公司董事。
潘颖女士，副总经理，研究生学历。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，
中信集团业务协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理、副首席市
场官、北京分公司负责人。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理。
胡喆女士，副总经理，研究生学历。历任申银万国证券研究所研究员，海通证
券研究所高级研究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公
司高级研究员、研究总监、副首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有
限公司副总经理、首席投资官、投资经理。
韩海平先生，副总经理，研究生学历。历任招商基金管理有限公司数量分析师，
国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司
固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部
总经理，中信保诚基金管理有限公司总经理助理、混合资产投资部总监。现任中信
保诚基金管理有限公司副总经理、基金经理。
周浩先生，督察长，研究生学历。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副
调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察
长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长，上海信诚致远资产管理有限公司董事。
陈逸辛先生，首席信息官，研究生学历。历任上海致达信息产业股份有限公司
软件事业部总经理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有
限公司信息技术总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。
现任中信保诚基金管理有限公司首席信息官。
黄稚女士，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品
经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管
理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保
诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基
金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800
有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基
金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）
、
中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票
型证券投资基金、中信保诚中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理：
杨旭先生，自2015年6月26日至2019年9月18日担任本基金的基金经理。
（1）权益投资决策委员会（兼 QDII 投资决策委员会（权益））
董元星先生，董事、总经理；
胡喆女士，副总经理、首席投资官、投资经理；
王睿先生，权益投资部总监、基金经理；
吴昊先生，研究部总监、基金经理；
孙浩中先生，研究部副总监、基金经理。
（2）固定收益投资决策委员会（兼 QDII 投资决策委员会（固定收益））
韩海平先生，副总经理、基金经理；
郑义萨先生，固定收益部总监、基金经理；
席行懿女士，固定收益部副总监、基金经理；
陈岚女士，固定收益部助理总监、基金经理；
杨穆彬先生，基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
份额的申购、赎回和登记事宜；
金财产；
营方式管理和运作基金财产；
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，
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分别记账，进行证券投资；
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额
申购、赎回的价格；
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露；
配基金收益；
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
料 15 年以上；
投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
和分配；
知基金托管人；
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时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿；
务的行为承担责任；
律行为；
四、基金管理人承诺
法》、
《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全的内部控
制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
《基金法》、
《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基
金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
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（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（8）未按法律法规、基金管理公司内部制度进行证券投资，未事先向基金管
理人申报，与基金份额持有人发生利益冲突；
（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰
乱市场秩序；
（10）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（14）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
策略及限制等全权处理本基金的投资。
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
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法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相
关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其
他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利
益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合
理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通
过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
五、基金经理的承诺
谋取最大利益；
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息；
六、基金管理人的内部控制制度
公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、
防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制
度的总称。内部控制的总体目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机
制，使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。内部控制遵循
以下原则：
全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流
程的所有环节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。
有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和
规章，不得与之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。
相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、
相互制约，作到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、
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岗位的设置分离（如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人
员的分离等），形成权责分明、相互牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施
来降低各种内控风险的发生。
及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境
的变化而不断修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相
应的修改和完善；
成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽
量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相
关部门，应当在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知
悉内幕信息的人员，应制定严格的审批程序和监管措施。
公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严
密有效的多级风险防范体系：
（1）一级风险防范
一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。
董事会下设风险与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面
和重点的分析检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。
公司设督察长。督察长对董事会负责，组织、指导公司监察稽核和风险管理工
作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况，并定期
或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。
（2）二级风险防范
二级风险防范是指在公司风险控制委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风
险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。
总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面
的研究、分析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、
有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。
总经理下设投资决策委员会，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策
略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资
产的安全性的目的。
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监察稽核部和风险管理部在督察长指导下，独立于公司各业务部门和各分支机
构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。
（3）三级风险防范
三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控
制。
公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程
及风险控制措施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、
电脑系统、重要空白支票、业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗
处理的业务，强化后续的监督机制；相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别声明
以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和基
金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。
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第四部分 基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行资产托管部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2025 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1176 只证券投资基金，其中境内
基金 1107 只，QDII 基金 69 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指
数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，
基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行资产托管部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
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组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行资产托管部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。
审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年，中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理
人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据
交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基
金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报
告。
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
（1）直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路16号19层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路16号19层
法定代表人：涂一锴
电话： （021）6864 9788
联系人：蒋焱
（2）其他销售机构
本基金的其他销售机构具体名单详见基金管理人官网公示。
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构
销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：于文强
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱立元
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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负责人：韩炯
经办律师：黎明、孙睿
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
联系地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼
执行事务合伙人：邹俊
联系电话：+86 (21) 22122888
传真：+86 (21) 62881889
经办注册会计师：虞京京、侯雯
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第六部分 基金的历史沿革
中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证信息安全指数
分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金经中国证监会 2015 年 5 月 12 日《关
于准予信诚中证信息安全指数分级证券投资基金注册的批复》
（证监许可[2015]893
号）的注册，于 2015 年 6 月 8 日至 2015 年 6 月 19 日期间进行公开募集。募集结
束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认（基金部函
[2015]1970 号）,《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年
中国银行股份有限公司。
根据《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证
信息安全指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导
意见》等法律法规规定终止信诚信息安全 A 份额与信诚信息安全 B 份额的运作，
无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在指定
媒介发布《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金之 A 类份额和 B 类份额终止
运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚中证信息
安全指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日（基金折
算基准日）进行基金份额折算，
《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）
基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证信息安全指数分级证券
投资基金基金合同》同时失效。
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第七部分 基金的存续
一、基金的存续
基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金必要信息的变更。
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。
法律另有规定的，从其规定。
二、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。在投资人申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类和 E 类基金份额。基金份额类别的
具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书、基金产品资料概要或
相关公告中列明。
本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码，分别计
算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。
在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影
响的情况下，根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行
适当程序后，可以调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、
变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人
大会，但须提前公告。
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第八部分 基金份额的上市交易
一、上市交易的基金份额
基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况
下，基金管理人可根据有关规定，申请本基金基金份额的上市交易。
本基金 A 类基金份额可上市交易，如无特别说明，本部分约定目前适用于本
基金 A 类基金份额。
未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金 C 类、E 类基金份额等其
他份额类别上市交易，基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
二、上市交易的地点
深圳证券交易所
三、上市交易的时间
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市交易条
件的情况下，本基金可申请在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上
刊登公告。
四、上市交易的规则
基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券
投资基金上市规则》等其他有关规定。
五、上市交易的费用
上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
六、上市交易的行情揭示
基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深
圳证券交易所的相关业务规则执行。
八、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责
任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修
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改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，但应在本基金
更新的招募说明书中列示。
九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易
的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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第九部分 基金份额的申购与赎回
基金合同生效后，A 类基金份额投资人可通过场外或场内两种方式进行申购与
赎回。C 类和 E 类基金份额投资人可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。基
金管理人有权根据实际情况开通 C 类和 E 类基金份额等其他份额类别的场内申购
和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。
一、申购和赎回场所
投资人办理场外申购与赎回的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的
其他场外销售机构。
投资人办理场内申购与赎回的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
本基金场外、场内销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其他指定的销售机构开通电
话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行基金份额申购与赎回，
具体办法将另行公告。
通过场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账
户下；通过场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户
下。
本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书
或相关公告。
二、申购和赎回的开放日及时间
申购和赎回的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金份额的申购和
赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金份额申
购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理基金份额申购，具体
业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理基金份额赎回，具体
业务办理时间在赎回开始公告中规定。
份额场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金登记机构的规定确
定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在基金份额申购、赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
“未知价”原则，即基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类
基金份额净值为基准进行计算；
“金额申购、份额赎回”原则，即基金份额申购以金额申请，赎回以份额申
请；
原则，即按照登记机构登记的先后次序进行顺序赎回；
在当日业务办理时间结束后不得撤销；
额场内申购、赎回应使用深圳证券账户；
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、
深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新
的规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
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投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出基
金份额申购或赎回的申请。
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购
成立。基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未
全额到账则申购不成立。若申购不成立或没有生效，基金管理人或基金管理人委托
的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎
回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人应自身或要求登记机构以交易时间结束前受理有效申购和赎回申
请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日
内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括
该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销
售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据业务规则，对上述业务办理
时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数额限制
申购费）人民币。投资者在办理场外申购（含定期定额投资）时，单笔最低金额为
中心首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1,000
元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限
制，但受追加申购最低金额的限制。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管
理人酌情调整。
其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低
金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
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投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者
持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份
额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导
致被动达到或超过 50%的除外）
。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
笔申请赎回的基金份额必须是整数份；基金份额持有人在销售机构(网点)保留的基
金份额不足 1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动进行强制赎回处理。
新）或相关公告。
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金份额的单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。具体请参见相关公告。
六、申购及赎回费用
资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类、E 类基金份额不
收取申购费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基
金份额持有人赎回基金份额时收取，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费
将全额计入基金资产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，其中不低
于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。
其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。
单笔申购金额（M，含
A类基金份额场外申购费率
申购费）
M＜50万 1.0%
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M≥100万 1000元/笔
（注：M：申购金额；单位：元）
A类基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照A类基金份额场外申购费率
执行。
基金份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减。
A类基金份额的场外赎回的实际执行的费率如下：
持有时间（Y） A 类基金份额场外赎回费率
Y＜7 天 1.5%
Y≥2 年 0
（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）
A类基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%，对持续持有期少于7日的赎回费
率为1.5%。
C类、E类基金份额的场外赎回的实际执行的费率如下：
C 类、E 类基金份额场外赎
持有时间（Y）
回费率
Y Y≥7 天 0
从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从注册登记机构
登记的原场内份额登记确认日开始计算。
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金
份额申购费率、赎回费率和销售服务费率。
七、申购份额、赎回金额的计算
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（1）A类基金份额的申购份额的计算
A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购
的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下：
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用以四舍五入方式保留到小数点后2位。通过场外方式进行申购，申购
份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基
金财产享有或承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果先按四舍五入的
原则保留到小数点后两位，再按截尾法保留至整数位，小数部分对应的申购资金将
返还给投资人。
例一：某投资人通过场外投资50,000元申购A类基金份额，对应费率为1.0%，
假设申购当日A类基金份额净值为1.1280 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=50,000/(1+1.0%)=49,504.95元
申购费用=50,000-49,504.95=495.05元
申购份额=49,504.95 /1.1280=43,887.37份
即：该投资人通过场外投资50,000元申购A类基金份额，假设申购当日A类基
金份额净值为1.1280元，则可得到43,887.37份A类基金份额。
例二：某投资人通过场内投资100,000元申购A类基金份额，对应的申购费率为
购份额及返还的资金余额为：
净申购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90元
申购手续费=100,000-99,009.90 =990.10元
申购份额=99,009.90/1.0250=96,595.02份
因申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再按截尾法保
留至整数位，故投资人申购所得A类基金份额为96,595份，小数部分对应的申购资
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金将返还给投资人。具体计算公式为：
退款金额=0.02×1.0250=0.02元
即：该投资人投资100,000元从场内申购A类基金份额，假设申购当日A类基金
份额净值为1.0250元，则其可得到A类基金份额96,595份，退款0.02元。
（2）C类、E类基金份额的申购份额的计算
C类、E类基金份额不收取申购费。计算公式如下：
申购份额＝申购金额/T日C类或E类基金份额净值
申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或
损失由基金财产享有或承担。
例三：某投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基
金份额净值为1.1280元，则其可得到的申购份额为：
申购份额=50,000/1.1280=44,326.24份
即：该投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金
份额净值为1.1280元，则可得到44,326.24份C类基金份额。
投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：
赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费＝赎回份额×T日该类基金份额净值×赎回费率
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费
赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。
例四：某基金份额持有人持有10,000份A类基金份额一年后(未满2年)决定从场
外赎回，对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元，则
可得到的净赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元
赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70元
净赎回金额=11,480.00-28.70=11,451.30元
即：该基金份额持有人持有10,000份A类基金份额一年后(未满2年)从场外赎
回，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,451.30
元。
例五：某基金份额持有人从场内赎回10,000份A类基金份额，持有时间满7天，
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赎回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值为1.1480元，则可得
到的净赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元
赎回费用=11,480.00×0.5%=57.40元
净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元
即：该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份A类基金份额，持
有时间满7天，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额
为11,422.60元。
例六：某基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后决定从场外赎回，
对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎
回金额为：
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元
赎回费用＝11,480.00×0＝0.00元
净赎回金额＝11,480.00-0.00＝11,480.00元
即：该基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后从场外赎回，假设赎
回当日C类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。
各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计
算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公
告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的基金份额申购申请：
受投资人的申购申请。
资人的申购申请。
金资产净值。
人利益时。
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对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
销售系统、证券登记系统、登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。
受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
本基金总规模上限时。
确认后，基金管理人应当暂停接受基金份额的申购申请。
额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
发生上述第1、2、3、5、6、7、9、11项情形之一且基金管理人决定暂停申购
时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的
情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依据法律法规公告。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的基金份额赎回申请或延缓支
付赎回款项：
付赎回款项；以及因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的赎回申请。
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
金资产净值。
投资人的赎回申请。
赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。
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认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金份额的赎回申请。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延期支付
赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管
理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情
形，按基金合同的相关条款处理。投资人在场外申请赎回时可事先选择将当日可能
未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业
务的办理并公告。对于场内赎回部分，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则办理。
十、巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
当基金出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据基金当时的
资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，按照投
资人在提交赎回申请时事先选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未
获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部
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分作自动延期赎回处理。
当基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额
额持有人当日超过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管理人
可以进行延期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人根
据前段“
（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有
人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎
回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（3）暂停赎回：本基金连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金份额的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和登记机构的有关业务
规则办理。
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
上刊登暂停申购或赎回的公告。
个开放日的各类基金份额净值。
关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以
根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重
新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关
规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告
知基金托管人与相关机构。
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十三、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理本基金定期定额投资计划，具体规则由基金管理
人另行规定。投资人在办理本基金定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，
每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的
定期定额投资计划最低申购金额。
十四、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机
制”章节或届时发布的相关公告。
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第十部分 基金的非交易过户、转托管、转让、冻结与质押
一、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
“继承”是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；
“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料。对于符合条件的
非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
二、基金的转托管
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内转
入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购或
通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的
深圳证券账户下。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行
转托管的行为。
（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎
回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额上
市交易或场内赎回的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转
托管。
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具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规
则。
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转托管的行为。
（2）基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司
的相关规定办理。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金
份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
四、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻
结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
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第十一部分 基金的投资
一、投资目标
本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对
中证信息安全主题指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证信息安全主题指数
的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、债券、债券回购、中期票据、
银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资
产不低于基金资产的 85%，投资于中证信息安全主题指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范
围会做相应调整。
三、投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股（含
存托凭证）组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由
流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，力求降低跟踪误差。
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基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采
用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
的指数成份股票作为替代股备选库；
取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率
序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组
合。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流
动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因
其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股
指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制
度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
四、标的指数与业绩比较基准
本基金股票资产的标的指数为中证信息安全主题指数。
本基金业绩比较基准为：95％×中证信息安全主题指数收益率+5％×金融同业
存款利率。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编
制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会
报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或
者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终止。但若标的指
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数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构名称变
更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托
管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人
应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益
优先原则维持基金投资运作。
五、投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％，
但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不受此限；
（2）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的 10％，但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不受此限；
（3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产
的 85%，投资于中证信息安全主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80%；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
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基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；
（14）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，
与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进
行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、
法律风险和操作风险等各种风险;
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%;
（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 100%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等;
（18）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%;
（19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
（20）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一同就
股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议；
（21）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
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产的投资；
（22）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（24）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（11）、
（20）、
（21）、
（22）项以外，因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相
关限制。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
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制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其
他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利
益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合
理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通
过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
六、风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
七、基金的融资、融券及转融通
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和监管部门的有关规定，在履行适当
程序后进行融资、融券以及转融通等相关业务。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩
比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现
和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规
定。
九、投资组合报告（未经审计）
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于 2025 年 10 月 24
日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至 2025 年 9 月 30 日。
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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 260,554,696.12 92.90
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 124,761,512.67 45.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 970,079.00 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 134,823,104.45 48.79
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 260,554,696.12 94.29
本基金本报告期末未持有境内积极投资股票。
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
资明细
占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
例（%）
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
本基金本报告期末未持有债券。
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本基金本报告期末未持有债券。
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控
的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，
改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流
动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因
其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
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本基金投资范围不包括国债期货投资。
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，紫光国芯微电
子股份有限公司受到中国证券监督管理委员会河北监管局处罚（行政监管措施决定
书[2025]23 号）。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长
期跟踪研究相关投资标的的经营状况，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的
长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内
部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其
分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派
出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前
述监管机构公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
序号 名称 金额（元）
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在
尾差。
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第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2025 年 9 月 30 日。
（一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
中信保诚中证信息安全指数（LOF）A
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基准
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 收益率③
准差④
-1.08% 1.27% 0.42% 1.28% -1.50% -0.01%
年 12 月 31
日
-27.28% 1.75% -27.00% 1.76% -0.28% -0.01%
年 12 月 31
日
年 12 月 31
日
年 12 月 31
日
年 9 月 30 日
年 9 月 30 日
中信保诚中证信息安全指数（LOF）C
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基准
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 收益率③
准差④
月 31 日
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年 12 月 31
日
年 12 月 31
日
年 12 月 31
日
年 9 月 30
日
-1.14% 1.94% 2.21% 1.96% -3.35% -0.02%
中信保诚中证信息安全指数（LOF）E
业绩比
净值增长 业绩比较 较基准
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 收益率 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 标准差
④
日至 2025 年 9 3.55% 1.77% 3.00% 1.79% 0.55% -0.02%
月 30 日
（二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中信保诚中证信息安全指数（LOF）A
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中信保诚中证信息安全指数（LOF）C
中信保诚中证信息安全指数（LOF）E
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第十三部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申
购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、
期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的
债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基
金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
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第十四部分 基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值方法
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影
响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的
除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价。
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允价
值，如基金管理人认为成本能够近似体现公允价值，基金管理人应持续评估上述做
法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值。
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构
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或行业协会有关规定确定公允价值。
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价未
能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值；
对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定其公允价值。
（1）全国银行间市场交易的固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数
据估值。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发
行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的
情况下，按成本估值。
易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日结算价估值。
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对
方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问
题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管
理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
四、基金份额净值的计算
本基金计算并公告各类基金份额净值。
基金份额净值计算
T 日各类基金份额净值＝T 日闭市后的该类基金资产净值/T 日本基金该类基金
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份额余额总数
各类基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。如遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
五、估值程序
精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公
告。
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各
类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错
误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时
协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错
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误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔
偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要
求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给
受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和
超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）估值错误责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金托管人过错造成基金财产
损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外
的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追
偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。
（6）如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律
法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人、基金托管人自行或依据法院判决、
仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人、基金托管人有权向出现过错的
当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。
（7）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
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正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金
登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金
托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管
理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
业时；
确认后，基金管理人应当暂停估值；
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
十、特殊情况的处理
不作为基金资产估值错误处理。
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不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。
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第十五部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已
实现收益的孰低数。
三、收益分配原则
算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下
的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证
券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在指
定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场
外基金份额，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续
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费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份
额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋
机制”章节的规定。
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第十六部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按
照指定的帐户路径一次性支付给基金管理人，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中按
照指定的帐户路径一次性支付给基金托管人，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.4%，E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。
在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净
值的 0.4%年费率计提，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资
产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人
与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产
中按照指定的账户路径一次性支付给登记机构，经登记机构分别支付给各个基金销
售机构，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中除管理费、托管费、C 类和 E 类基金份额的销
售服务费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额支
付，列入或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
金财产的损失；
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金基金合同》执行；
金财产中列支；
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应
待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，
详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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第十七部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
以书面方式确认。
二、基金的年度审计
关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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第十八部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、
《运作办法》、
《信息披露办法》、
《基
金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金
从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的
自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法
规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整
性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息
通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下
简称“指定网站”)等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息
披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为
准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
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《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金
份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重
大利益的事项的法律文件。
明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份
额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更
的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；
基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基
金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金变更后，基金管理人应当将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性
公告登载在指定报刊上，将基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和
基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站
或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站
上。
（二）基金份额上市交易公告书
本基金在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工
作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回或本基金上市交易前，
基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额
累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回或者本基金上市交易后，基金管理人应当在
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不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（四）申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在销售机构网站或营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度
报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报
告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中
期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度
报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类
别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。
中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产
情况及其流动性风险分析等。
（六）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的下列事件：
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所；
项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变更；
人发生变动；
金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三
十；
大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务
相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
式和费率发生变更；
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产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（七）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有
关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
（八）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（九）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和
招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将
清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）投资股指期货相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中
披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充
分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资
目标等。
（十二）投资资产支持证券的信息
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资
产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大
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小排序的前 10 名资产支持证券明细。
（十三）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高
级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披
露内容与格式准则等法律法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，
对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露
的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基
金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信
息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证
券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者
决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正
常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监
会及自律规则相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财
产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业
机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规
规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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第十九部分 侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份
额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所
意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持
有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证
监会派出机构备案。
启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，
确认相应侧袋账户份额。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份
额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申请将
被拒绝。
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并
根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公
告中规定。
（二）基金的投资
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账
户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资
组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
（三）基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定
资产变现后方可列支。
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（四）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基
金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（五）基金的信息披露
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金
份额累计净值。
基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露
报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产
最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能
对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估
值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户
份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。
（六）特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置
变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
（七）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部
分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法
规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协
商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，无需召开
基金份额持有人大会审议。
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第二十部分 风险揭示
一、投资于本基金的风险
本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观和
微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏
好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场
风险，这种风险主要包括：
（1）经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水
平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。
（2）政策风险
因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生
变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。
（3）利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金
业绩。
（4）信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就
会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风
险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的
信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。
（5）再投资风险
再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利率
水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可
能影响到基金投资策略的顺利实施。
（6）购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因
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素而使其购买力下降。
（7）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研发、
竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，可能导
致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽然基金可
以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。
（8）期货市场波动风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同，采取
保证金交易，风险较现货市场更高。虽然本基金对股指期货的投资仅限于现金管理
和套期保值等用途，在极端情况下，期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。
（1）管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益
水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置
不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格
和投资目标等。
（2）新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新的
投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例如利
率期货带来的期货投资风险，期权产品带来的定价风险等。同时，基金管理人也可
能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生
重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托管
人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。
a. 流动性风险
本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面：建仓成本控制不力，建仓时效
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不高；基金资产变现能力差，或变现成本高；在投资人大额赎回时缺乏应对手段；
证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是：
（1）市场整体流动性问题。
证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其
流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在
另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本基金的操
作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎
回时表现尤为突出。
（2）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。
由于不同投资品种受到市场影响的程度不同，即使在整体市场流动性较好的情
况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本基金在进
行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券，或买入卖出行为对证
券价格产生比较大的影响，增加基金投资成本。这种风险在出现指数权重较大的个
股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
b.基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎
回”章节。
c.本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）
。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。一般情况下本基金拟投资的资产类别具有较好的流动性，但在
特殊市场环境下本基金仍有可能出现流动性不足的情形，基金管理人将根据实际情
况采取相应的流动性风险管理措施，在保障持有人利益的基础上，防范流动性风险。
d.巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基
金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例
以上的，基金管理人可以对其采取延期办理赎回申请的措施。详细规则可见《招募
说明书》的“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“八、巨额赎回的情形及处理方
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式”的内容。
e.实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金
管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法
规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度
调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：1）
延期办理巨额赎回申请；2）暂停接受赎回申请；3）延缓支付赎回款项；4）收取
短期赎回费；5）暂停基金估值；6）实施侧袋机制等；对于各类流动性风险管理工
具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行
监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类
流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，
基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合
法权益。
f.启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金
份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，
最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的
估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
本基金为跟踪指数的股票型基金，标的指数为中证信息安全主题指数，在基金
的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险：
（1）系统性风险
本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于中证信息安全主题指数
的成份股及其备选成份股，因此中证信息安全主题指数的市场表现将影响到基金业
绩的表现，当中证信息安全主题指数出现收益变动、波动提高时，本基金的收益可
能会受到影响。
（2）指数复制风险
本基金原则上采用完全复制法来跟踪中证信息安全主题指数，能否有效地复制
指数并将跟踪误差控制在可接受范围内，对本基金的收益将产生影响。当复制方法
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由于市场条件受到限制或者替代股的选择存在错误时，本基金的收益可能会受到影
响。
（3）标的指数回报与行业平均回报偏离风险
标的指数的样本空间为中证信息安全主题指数成分股及备选成分股，其并不能
完全代表整个信息安全行业，标的指数的回报率与信息安全行业股票的整体回报率
可能存在偏离。
（4）标的指数变更风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜
继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金
的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资
组合调整所带来的风险与成本。
（5）基金运作的特有风险
在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根
据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。本基金 A 类基金份额可上市交易。
未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金 C 类、E 类基金份额等其他份
额类别上市交易。本基金在深圳证券交易所挂牌上市的，由于上市期间可能因信息
披露导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额，产生风险；
同时，可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险；另外，当基金份额持有人将
份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存
在终止上市的可能。
（6）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制
在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范
围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（7）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能
由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发
生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转
换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额
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持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同自动终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他
基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指
数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（8）成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临
如下风险：
价格的折溢价水平。
成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份
额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风
险。
（9）成份股退市的风险
指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风
险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投
资组合进行相应调整。
（1）指数可投资市值较小的风险
本基金标的指数为中证信息安全主题指数，基金份额持有人可能面临该标的指
数可投资市值较小的风险。当标的指数可投资市值较小，且投资人大规模申购或赎
回本基金时，本基金可能难以及时建仓或减仓，且本基金建仓或减仓可能对成份股
价格产生较大影响，进而影响本基金后续建仓或减仓的交易成本。
（2）基金净值受个股价格波动影响较大的风险
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持有人面临基金净值受权重较大的个股价格波动影响较大的风险。
（3）个股流动性受限的风险
当权重较大的个股或多个个股出现暂停交易、涨停或跌停、停牌或发生其他重
大事件等导致无法投资的特殊情形时，将有可能导致本基金无法及时建仓或减仓，
并可能进一步影响基金的投资、申购与赎回等运作；基金跟踪误差也可能放大。
本基金投资范围包括存托凭证，除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的
共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风
险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证
券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证
持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动
约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；
存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证
券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、
监管环境差异可能导致的其他风险。
（1）技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，
可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法
按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
（2）大额申购/赎回风险
本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断
变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现
金；或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付
基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。
（3）顺延或暂停赎回风险
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金
支付出现困难，基金投资人在赎回基金单位时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。
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（4）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市
场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金
的申购和赎回按正常时限完成的风险。
二、声明
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，
并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投
资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生
的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的
指数投资风险等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》及《基金产品资料概要》。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，
并且中长期持有。
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他基金销售机构代理
销售，但是，基金资产并不是其他销售机构的存款或负债，也没有经其他基金销售
机构担保收益，其他基金销售机构并不能保证其收益或本金安全。
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第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持
有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中
国证监会备案。
应当报中国证监会备案，且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
金托管人承接的；
因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制
机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
三、基金财产的清算
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工
作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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第二十二部分 基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要，请见附件一。
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第二十三部分 基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要，请见附件二。
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第二十四部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如
下：
一、资料变更
投资人更改个人信息资料，请利用以下方式进行修改：到原开立基金账户的销
售网点，登录中信保诚基金网站、微信公众号（中信保诚基金财富号）进行或投资
者本人致电客服中心。
二、定期定额投资计划
本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务，即投资人可通过固
定的渠道，采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限
制，具体实施时间和业务规则将在本基金开放申购赎回后公告。
三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下
提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定
的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并
公告。
四、电话查询服务
中信保诚基金免长途费客服专线4006660066，为客户提供安全高效的电话自助
语音或人工查询服务。
五、在线服务
中信保诚基金网站（http://www.citicprufunds.com.cn）为基金投资人提供网上
查询、网上资讯、网上留言等服务；微信公众号（中信保诚基金财富号）为基金投
资人提供网上查询、网上交易、在线咨询等服务。
六、客户投诉和建议处理
投资人可以通过中信保诚基金提供的网上留言、微信公众号（中信保诚基金财
富号）、呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的
服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过销售机构的服务电话对该销售机构提
供的服务进行投诉。
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七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联
系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
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第二十五部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上
公告。自 2024 年 11 月 18 日以来，涉及本基金的相关公告如下：
品资料概要更新，2024 年 11 月 29 日
品资料概要更新，2024 年 11 月 29 日
年 11 月），2024 年 11 月 29 日
金份额并修改基金合同及托管协议的公告，2025 年 03 月 07 日
月 07 日
月 07 日
年 03 月 12 日
品资料概要更新，2025 年 03 月 12 日
品资料概要更新，2025 年 03 月 12 日
（E 类份额）基金产品
资料概要更新，2025 年 03 月 12 日
管理人承担并修订基金合同的公告，2025 年 03 月 20 日
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月 20 日
月 20 日
年 03 月 26 日
品资料概要更新，2025 年 03 月 26 日
品资料概要更新，2025 年 03 月 26 日
（E 类份额）基金产品
资料概要更新，2025 年 03 月 26 日
年 03 月 28 日
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第二十六部分 招募说明书的存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、
复制。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
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第二十七部分 备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资人在支付工本费
后，可在合理时间内取得下述文件复印件，基金合同条款及内容应以基金合同正本
为准。
（一）中国证监会准予信诚中证信息安全指数分级证券投资基金募集注册的文
件
（二）原《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》
（三）原《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金托管协议》
（四）《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同》
（五）《中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）托管协议》
（六）法律意见书
（七）基金管理人业务资格批件、营业执照
（八）基金托管人业务资格批件、营业执照
（九）中国证监会要求的其他文件
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附件一：基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利、义务
（一） 基金管理人的权利与义务
不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并
采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理基金份额申购与赎回申
请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及
转融通；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
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（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基
金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转
换等业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金
份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》
、
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《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向
他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
（14）按规定受理基金份额申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）建立并保存基金份额持有人名册；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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（二）基金托管人的权利与义务
不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户和期货账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金
财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证
不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户；
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按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金
份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金
管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当
的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责
任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
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（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金
合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金
合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等
的合法权益。
括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
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限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表
有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约
定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
（一）召开事由
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但法律
法规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规、中国证监会和《基
金合同》另有规定的除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）终止基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易
所终止上市的除外；
（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
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额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服
务费率或变更收费方式；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的情况下，增加、减少、调整基金份额类别设置；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
（二）会议召集人及召集方式
管理人召集。
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管
人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理
人应当配合。
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召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持
有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收
到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人
代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内
召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基
金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报
中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理
人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方
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式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指
定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通
知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或
基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效
力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机
关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人
大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应
的基金份额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上（指全部有效凭证所对应的
基金份额占权益登记日基金份额的二分之一以上，含二分之一，下同）。
若参加基金份额持有人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的有效的基
金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会，应当有在权益登记日代表的基金总份额的三分之一以
上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。法律法
规另有规定的，从其规定。
式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
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在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续
公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
（指
本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额占权益登记日基金份额的二分之一以上，含二分之一，下同）；
若本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的参加基金份额持有
人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的有效的基金份额低于上述规定比例
的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以
内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大
会，本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人应当有
在权益登记日代表基金总份额的三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额
持有人或其代理人参加，方可召开。法律法规另有规定的，从其规定。
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理
人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有
人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。经会议通知载明，基
金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或
其他方式授权他人代为出席会议并表决。
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（五）议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、
决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法
律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人
大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当
在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布
监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会
主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的
情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基
金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金
份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有
人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓
名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截
止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关
监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决
议有效。
（六）表决
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基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。涉及转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、本基金与其他基金合并、终止《基金合同》的事项以
特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为
弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额
持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基
金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出
席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人
或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
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可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清
点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托
管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计
票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书
面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备
案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，
必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大
会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和
侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金
份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或
代表的基金份额或表决权符合该等比例：
金份额 10%以上（含 10%）；
日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
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有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之
一）；
在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召
开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参
与基金份额持有人大会投票；
一以上（含二分之一）通过；
之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致
的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修
改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额
持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
应当报中国证监会备案，且自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
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（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
金托管人承接的；
因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制
机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金
份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
（三）基金财产的清算
金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
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（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前，不得分配给基金份额持有人。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监
会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工
作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指
定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，
如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的
仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行
基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区法律）管辖。
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五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。
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附件二：基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：中信保诚基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 19 层
法定代表人: 涂一锴
成立时间： 2005 年 9 月 30 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2005]142 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会
许可的其他业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人: 葛海蛟
成立时间：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱
服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外
汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以
外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代
客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、
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见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律
许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地
货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定，对基金管理人的下列投资运作进
行监督：
息安全主题股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金
管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及
时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督；
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证信息安全主题指数的成份
股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、债券、债券回购、中期票据、银行
存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）
占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，
投资于中证信息安全主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以
变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
（1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％，
但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不受此限；
（2）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的 10％，但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不受
此限；
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（3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）占基金资产的比例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产
的 85%，投资于中证信息安全主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80%；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，不
得超过该权证的 10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（10）本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；
（14）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%;
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 100%。
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等;
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（17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%;
（18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
（19）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；
（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与本基金合同约定的投
资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失；
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
（23）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第（11）、
（19）、
（20）、
（21）项以外，因证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调
整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
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资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
复核。
（三）基金托管人在上述第（一）、
（二）款的监督和核查中发现基金管理人违
反上述约定，应及时提示基金管理人限期纠正，基金管理人收到提示后应及时核对
确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时
对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，
应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报
告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协
议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报
告。
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：
在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，提供
相关数据资料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本
协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财
产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交
收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托
管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出
回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。
基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照
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法律法规的规定报告中国证监会。
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财
产。
等投资所需账户。
与独立。
金合同》及本协议另有约定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金的银行账户的开设和管理
鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支
付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基
金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
（三）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存
款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账
户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需
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的相关资料。
（四）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
券登记结算有限责任公司开设证券账户。
管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账
户进行本基金业务以外的活动。
付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所
进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定执行。
涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照上述关于账
户开设、使用的规定。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中
央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行
银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责
向中国人民银行报备。
（六）其他账户的开立和管理
规定开立。新账户按有关规定使用并管理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥
善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（八）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重
大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后
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在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以
便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与
基金托管人按规定各自保管至少 15 年。
五、基金资产净值计算与复核
金管理人应计算各类基金份额净值。国家另有规定的，从其规定。
金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会
计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基
金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出
当日的各类基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金
托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管
理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对
同时进行。
允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允
价值的价格估值。
程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及
时进行协商和纠正。
发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。当任一类基金份额净值出现错误时，
基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一
步扩大；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证
监会备案；当计价错误达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当在报中
国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定
的，按其规定处理。
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金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值
数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不
正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成
了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担
了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还
金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿
金额的比例对返还金额进行分配。
可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消
除或减轻由此造成的影响。
协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对各类基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
（一）基金份额持有人名册的内容
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基
金份额。
基金份额持有人名册包括以下几类：
（二）基金份额持有人名册的提供
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年
度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金权益登记日的基金份额持
有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在
相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。
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（三）基金份额持有人名册的保管
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有
人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名
册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。
七、争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可
通过友好协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议提交
位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁
费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合
法权益。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
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